Эмоции в сторону. Нужна система
Так что же это такое? Торговая система (ТС) – некий набор правил и индикаторов, используемых в работе, а также четкий алгоритм действий в конкретных рыночных ситуациях. Набор правил и алгоритм у каждого свой. Их можно просто держать в голове, можно записать на бумаге, а можно заложить в компьютерную программу. Торговая система позволяет сделать комплексную оценку прибыли и риска, которые можно измерять, отслеживать и контролировать. Любой рынок (будь то рынок акций, валют, товаров или фьючерсов) – это просто набор чисел: биржевые котировки, объемы торгов и т.д. Задача ТС – проанализировать данный числовой ряд, с помощью специальных индикаторов определить состояние рынка на текущий момент и, в случае если выполняются определе ные условия, заложенные в ТС, подать сигнал на совершение торговой операции Но это не все. Создание ТС зависит от следующих факторов: Темперамент. Важно решить для себя, какая торговая тактика более приемлема: краткосрочная (несколько сделок в день), среднесрочная или долгосрочная.
Терпимость к риску. Необходимо определиться, что более приемлемо в процессе торговли: частые, но мелкие убытки, или редкие, но более крупные.
Время, которое планируется посвящать торговле. Краткосрочная торговля может занимать все свободное время, а среднесрочному или долгосрочному инвестору достаточно просмотреть графики один раз в конце дня.
Торговый капитал. Для реализации различных торговых стратегий требуется разный минимальный размер депозита.
Уровень компьютерных навыков.
Уровень математической подготовки.
Уровень знаний о рынке, техническом и фундаментальном анализе. Система не должна быть просто бессмысленной комбинацией индикаторов, она должна содержать в себе здравую идею. И если вы не знаете, как рассчитывается тот или иной индикатор, и не уверены в его поведении на различных участках рынка, то лучше его не использовать. ТС должна обязательно содержать методики открытия и закрытия позиций. Методика открытия позиции позволяет определить наилучшие моменты для совершения сделок с приемлемым соотношением риска и прибыли. Методика закрытия позиции должна защищать от излишних потерь при неудачной сделке или развороте рынка, а также эффективно фиксировать прибыль при благоприятном развитии событий. При построении ТС должны жестко соблюдаться определенные правила: 1. Условия, которые должны присутствовать для совершения каких%либо действий;
2. Действия, которые должны совершаться, если возникли упомянутые выше условия. МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. На этом этапе необходимо определить: • идею торговой системы;
• торгуемые инструменты и временные интервалы;
• область применения системы. ИДЕЯ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ должна основываться на какой - либо известной трейдеру закономерности поведения цены. Например, если создается трендоследящая система, то должны быть сформулированы признаки начала и окончания тренда и определены инструменты, помогающие однозначно определить момент вхождения в рынок и выхода из него (индикаторы, линии тренда и т.д.). ТОРГУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ. ЭТО ВАЛЮТНЫЕ ПАРЫ: • основные (фунт, евро, франк, йена);
• кросс%курсы и другие менее популярные валютные пары (USD/CAD; AUD/USD; NZD/USD);
• экзотические валюты. КАК ВЕДЕТ СЕБЯ ВАЛЮТА
Для начинающих рекомендуется выбрать одну из основных валют (евро или франк) и научиться анализировать их ценовую динамику на дневных графиках. Франк предпочтителен из-за небольшой стоимости одного пункта. Фунт сильно волатилен и требует выставления защитных ордеров на значительном расстоянии, что может привести к значительным убыткам при их срабатывании. Йена достаточно сложна для начинающих, она сильно зависит от всех политических событий в азиатском регионе и хуже поддается анализу. Объемы заключаемых сделок по основным валютам многократно превышают объемы по всем остальным валютным парам, что обеспечивает минимальные спрэды между ценами на покупку и на продажу. Кроме того, большие объемы торговли гарантируют хорошую работу всех инструментов технического анализа ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ: • дневные графики;
• внутридневные графики. Принципы технического анализа одинаково применимы на всех временных масштабах. Графические фигуры, свечные комбинации, сигналы технических индикаторов одинаковы и на недельном графике, и на дневном, и на часовом. На минутный масштаб лучше не ориентироваться, его используют исключительно для максимально точного входа на рынок и выхода из него по сигналам более высоких временных интервалов. Чем больше масштаб графика, тем больше денежных средств потребуется для работы. Это связано с размером защитного ордера, который трейдеру рекомендуется выставлять при каждом входе в рынок. В денежном выражении размер ордера стоп%лосс растет вместе с ростом масштаба графика, следовательно, должен уве личиваться и торговый депозит. Зато чем больше масштаб графика, тем лучше на нем работает весь арсенал технического анализа. Кроме того, при работе на дневном графике трейдеру для анализа рынка достаточно одного часа в день (либо рано утром до начала европейской сессии, либо поздно вечером, после закрытия американской). Если трейдер начинает работать на часовом масштабе, то его будет интересовать закрытие каждой часовой свечи, то есть он будет вынужден методично отслеживать графики в течение всей торговой сессии. Внутридневная работа наиболее подходит для активных трейдеров, она предоставляет много возможностей для извлечения прибыли опытным спекулянтам, но взамен требует определенного опыта работы и значительных затрат времени. Работа на дневном масштабе и выше – более спокойная, размеренная, но она требует больших денежных средств. Для позиционного трейдинга (долгосрочные позиции) приоритетными являются данные фундаментального анализа, поэтому работа подразумевает использование недельных и дневных временных масштабов. Выбираются валютные пары, в которых представлены валюты тех стран, где экономические ситуации имеют ярко выраженные противоположно направленные тенденции. Например, пара USD/CAD. В Канаде – профицит бюджета, растут объемы добычи и экспорта нефти. В США – дефицит бюджета, огромный государственный долг, нефть импортируется. В результате – долгосрочное укрепление канадского доллара относительно американского в течение последних пяти лет.Технический анализ в позиционном трейдинге используется только для выбора момента входа в рынок. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ
Основные типы ТС: • трендовые системы;
• противотрендовые системы;
• системы для работы в боковых коридорах;
• системы, основанные на распознавании моделей поведения цены;
• универсальные. Существующая классификация ТС подчеркивает основные различия в торговых стратегиях. Трендовые системы ждут определенного движения цены, в каком-либо направлении и затем подают сиг нал для открытия позиции в том же направлении, основываясь на предположении о том, что начавшаяся тенденция скорее всего будет продолжаться. Такие системы наиболее любимы трейдерским сообществом, так как именно в направлении тенденции торговля наиболее прогнозируема, безопасна и прибыльна. Системы следования за трендом по определению никогда не генерируют сигнал на открытие позиции вблизи самого первого минимума или максимума. Таким образом, при использовании систем этого типа трейдер всегда будет пропускать начальную фазу движения цены, а также может упустить значительную часть прибыли, прежде чем система даст сигнал к закрытию позиции. Зато такие системы позволяют максимально долго удерживать позицию и использовать большую часть тенденции. Противотрендовые системы ждут значительного движения цены и затем подают сигнал для открытия позиции в противоположном направлении, предполагая, что рынок вырос уже достаточно сильно и должен начать либо корректироваться, либо вообще развернуться. Работа против тренда требует большого опыта, крепких нервов и хорошей интуиции, и без защитных ордеров она может привести к значительным потерям. Системы для работы в боковых коридорах создаются для работы на рынках в моменты бокового движения или смены тренда. Общеизвестно, что некоторые индикаторы есть смысл использовать только при трендовом движении, а при боковом движении они становятся неэффективны. Это простые и экспоненциальные скользящие средние и все индикаторы, которые содержат в себе скользящие средние (MACD, Price Oscillator). С другой стороны существуют индикаторы, которые хороши именно в периоды бокового движения (Bollindger Bands). Что касается осцилляторов, то они вообще по разному используются при трендовом движении цены и в торговых коридорах. Поэтому для разных трендовых условий оптимальными будут различные комбинации индикаторов. Системы распознавания моделей поведения цены генерируют сигналы для открытия позиции, основываясь на распознавании моделей поведения цены. Сигнал для входа в рынок по такой системе может возникнуть после выхода цены из какой%либо фигуры графического анализа или характерной свечной комбинации. Границы между описанными видами торговых систем не всегда четки и ясны. При некоторой модификации системы одного типа могут трансформироваться в другую категорию данной классификации. Поэтому более целесообразно стремиться к созданию универсальной ТС, которая могла бы использоваться не толь ко при наличии тренда, но и в периоды рыночной консолидации. Вместе с тем возможна незначительная адаптация ТС под конкретный рыночный инструмент, с учетом его торговых характеристик (волатильность, объемы, спрэды).